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历史模拟法计算VaR
目前主要采用历史模拟法、方差—协方差法和蒙特卡罗模拟法三种方法计算VaR值，本期将对其中的历史模拟法进行介绍。
历史模拟法以“历史资料可以不偏地反映未来”为假设前提,核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布,利用分位数给出一定置信区间下的VaR估计。
实例：以上证综指为例,选取过去一年，即2016年9月19日至2017年9月18日共245个交易日的收盘价及收益率数据作为样本,计算95置信水平下的日收益率VaR大小。
样本数据按收益率升序排序部分结果见下表：
日期
收盘价
收益率
2016-12-12
3152.97
-2.47
2016-09-26
2980.43
-1.76
2017-08-11
3208.54
-1.63
2017-07-17
3176.47
-1.43
2017-04-24
3129.53
-1.37
2016-12-05
3204.71
-1.21
2016-11-30
3250.03
-1.00
2017-03-17
3237.45
-0.96
2017-03-30
3210.24
-0.96
2016-12-23
3110.15
-0.94
2017-04-14
3246.07
-0.91
2016-12-02
3243.84
-0.90
2017-05-10
3052.79
-0.90
2017-02-17
3202.08
-0.85
2017-04-19
3170.69
-0.81
总样本数量为245个,在95的置信水平下对应的小收益率为第245×（1-0.95）＝12个，即-0.90，因此日收益率VaR＝-0.90，表示上证综指在一年时间内，单日跌破-0.9的概率不会超过5。
黑猫股份受益炭黑需求增长
受益于汽车行业发展和出口改善，黑猫股份（002068）炭黑需求增长明显。
公司炭黑生产基地遍布全国，产能106万吨，位居国内第一、全球第四，另有4万吨特种炭黑预计18年投产，同时各生产基地还有合计20万吨可扩产空间，行业龙头地位稳固。
公司炭黑90用于橡胶轮胎，海外市场收入占比约20，将充分受益于汽车行业发展和出口改善。
此外，近期炭黑主要产地山西、山东、河北等省受环保督察影响，8月炭黑行业开工率约为5成，炭黑价格已上涨至7000元/吨。
短期来看，金九银十需求旺季将进一步加剧行业供应不足，有望支撑价格持续向上。